Bollinger Bandes Afl Amibroker

25 août 2011 IMPORTANT: N'utilisez pas l'indicateur dans un système commercial réel, il regarde vers l'avant dans le temps et vous fera perdre de l'argent. Il est destiné à la recherche uniquement: pour montrer les bénéfices potentiels et afficher des flèches à des positions très rentables pour faciliter la formulation de meilleures règles commerciales. L'indicateur présenté ici est très semblable à l'indicateur ZigZag, sauf que les points de retournement pour cet indicateur sont où les bandes de Bollinger opposées sont brisées en dernier avant le prochain signal. La formule est écrite comme un système commercial. Il peut être Backtested, et la période BB et la largeur peuvent être optimisés. Comme il s'agit simplement d'une formule expérimentale, aucune tentative n'a été faite pour optimiser le code. Classé par Herman à 20h43 sous Indicateurs Commentaires désactivés sur Bollinger Band ZigZag Indicateur Les commentaires sont fermés. Articles récents Commentaires récents Copyright (C) 2006 AmiBroker. Ce site utilise la page WordPress générée en 0.535 seconde. Amibroker AFL extrait de code pour calculer Bollinger BandWidth et Bollinger B Bollinger bande est un indicateur de volatilité universellement utilisé par les commerçants pour identifier les pressions et les évasions. Il ya quelques indicateurs dérivés des bandes de Bollinger et ils sont Largeur de bande et Bollinger B. Dans Amibroker Formula Language vous devez les calculer avant de les utiliser car il n'y a pas d'indicateur intégré. Qu'est-ce que Bollinger Band Width Comme mentionné ci-dessus Bollinger BandWidth est un indicateur dérivé de Bollinger Bands et il mesure généralement la différence de pourcentage entre les bandes supérieure et inférieure. Bollinger BandWidth est calculé comme suit: Bollinger BandWidth (Bande de Bollinger supérieure - Bande de Bollinger inférieure) Middle Band Middle Band est habituellement la moyenne mobile simple de la période que vous avez sélectionnée et par défaut sa période de 20. Vous pouvez multiplier la valeur calculée ci-dessus par 100 pour obtenir le pourcentage. Lorsque la volatilité diminue, la valeur Bollinger BandWidth diminue également et peut donc être utilisée pour identifier la compression. Habituellement, la valeur de bande passante pour squeeze peut varier et son habituellement moins de 10. La valeur dépend du type de sécurité et vous devez comprendre le comportement de la sécurité avant de finaliser la valeur de bande passante pour squeeze. Habituellement, l'hypothèse est que le prix fera un mouvement rapide dans les deux sens après le serrage. Amibroker Code AFL pour le calcul de Bollinger BandWidth: Qu'est-ce que Bollinger B Bollinger B est de nouveau un dérivé de la bande de Bollinger et indique habituellement la position relative du prix de la sécurité par rapport aux bandes de Bollinger supérieure et inférieure. B est calculé selon les formules suivantes: B 1 signifie que le prix est assis sur la bande de Bollinger supérieure B 1 signifie que le prix a franchi la bande de Bollinger supérieure B 0 signifie que le prix est assis sur la bande de Bollinger inférieure B 0,5 et B 0 signifie Que le prix est entre la bande inférieure de Bollinger et la bande moyenne Certains commerçants utilisent B pour identifier les zones de survente et de surcompté et personnellement je préfère utiliser B pour identifier les évasions de la Bollinger Band Squeeze. Amibroker Code AFL pour le calcul de Bollinger B: Notez que ne peut pas être utilisé comme le char de départ dans le nom d'une variable Veuillez noter que le morceau ci-dessus est à titre informatif seulement et vous devez le valider personnellement et le tester avant d'utiliser itAFL pour Bollinger Band stratégie vous Peut essayer cette AFL. Avec cette AFL vous pouvez trouver NR4 NR7 et jours intérieurs avec BB. Si vous n'avez pas besoin de NR jours. Supprimez simplement les conditions dans la formule. Votre fil sur le commerce astucieux est supra. L - R NR7 Faux NR4 Faux m7 m4 idm7 idm4 idm 0 pour (i 7 i lt BarCount i) if (Ri lt Ri - 1 AND Ri lt Ri - 3 AND Ri lt Ri - 4 AND Ri lt Ri - 5 ET Ri lt Ri - 6) NR7i True m7i 1 pour (i 4 i BarCount i) si ((Ri lt Ri - 1 ET Ri lt Ri -2 ET Ri lt Ri - 3) ET NON NR7i) NR4i True m4i 1IDNR7 Intérieur () NR7 IDNR4 Intérieur () NR4 ID Intérieur () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) pour (i 1 i BarCount i) Si (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 si (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i - 1 si (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 si (NR4i NR4i - IDi IDi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 if (Statut (quotactionquot) actionIndicator) N (Titre StrFormat (quot, (): Quot), Rangequot Prec (R 0,00001, 2) quot, quot WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4), quot IDNR7, quotquot) WriteIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), quotquot) quot IDNR4 quot, quotquot) WriteIf (NR7 ET NOT ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (m7 gt 1, StrLeft (NumAstr (m7), 4), quot) quot NR7 quot, quotquot) WriteIf (NR4 ET NOT ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4) Quotquot) WriteIf (ID ET NON NR7 ET NON NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4), quotquot) Quotquot) PlotOHLC (O, H, L, C, quotClosequot, colorLightGrey, styleBar) PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes (IIf (NR7 (NR7)) PlotShapes (IIf (IDNR4 ET NON IDNR7, MarkerIDNR4, NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID ET NON NR7 ET NON NR4, NR4Color, 0, MarkerDist) OUI (m4 gt 0) OU (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime, colorDefault, colorDefault , 96) AddColumn (Name (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotRangequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32), quotINSIDEquot, formatChar, colorYellow , IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m7, 48 m7, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault) (QuotPrice fieldquot, -1) Périodes Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1) Width Param (quotWidthquot, 2 (0, 10, 0.05) Couleur ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Style ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Périodes, Largeur), quotBBTopquot PARAMVALUES (), Couleur, Style) QuotBBBotquot PARAMVALUES (), couleur, style) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Périodes Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1, 10) Tracé (EMA (P, Périodes), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONEND () Re: AFL pour la stratégie Bollinger Band Le système est très simple. Ce qui suit suppose que quotnearquot se trouve à 1 des bandes de Bollinger, mais vous pouvez ajuster cette valeur comme bon vous semble. Notez que l'exigence d'un jour intérieur réduit significativement le nombre de signaux qui peuvent être ou non bons. Vous pouvez expérimenter avec et sans Inside (). Voici la description du système et le code (watch word wrap): Pour les longs: 1. Rechercher la paire de devises pour frapper ou venir très près de frapper le Bollinger inférieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes sont plus basses que les bougies précédentes et que le haut est également inférieur ou égal aux périodes précédentes. Si oui, aller longtemps à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins en dessous des bougies précédentes bas. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. Pour les shorts: 1. Cherchez la paire de devises pour frapper ou venir très près de frapper le Bollinger supérieur. 2. Attendez la prochaine bougie et assurez-vous que les bougies suivantes haute est inférieure ou égale à la précédente bougies haute et que la basse est également supérieure ou égale aux périodes précédentes faible. Si oui, allez-y à l'ouverture de la troisième bougie. 3. L'arrêt initial est placé quelques pépins au-dessus des bougies précédentes haute. 4. Arrêt de la piste à fermeture avec le SMA de 20 périodes. (B, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b). Bbt 1 quotnearquot prèsBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Acheter IIf (Ref (L, -1) gt bbb ET Ref (L, -1) lt prèsBBB ET Intérieur (), 1, Null) Intérieur () réduit le nombre de signaux Court IIf (H, -1) lt bbt ET Ref (H, -1) gt prèsBBT ET Intérieur (), 1, Null) Intérieur () réduction nombre de signaux Buy ExRem (Buy, Short) Short ExRem (Short, Buy) (Bbb, quotquot, colorWhite, styleThick) Plot (bbt, quotquot, bbt, dtb) (Achat, L, H), IIf (Achat, -20, -20)) Plot (Nearbbt, QuotnearBBTquot, colorRed, styleThick) près de la frontière Plot (nearbbb, quotnearBBBquot, colorRed, styleThick) près de la limite Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trailing stop Dernière modification par colion 29th March 2012 à 07:54 AM. Better System Trader Better System Trader est le podcast et le blog dédié aux traders systématiques, fournissant des conseils pratiques des experts commerciaux à travers le monde. Blast Buy 038 Hold avec cette stratégie simple Bollinger Band Dans l'épisode 4 du podcast Better System Trader. Nick Radge discute de certaines idées commerciales qu'il utilise pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testée et a montré des résultats très prometteurs était une entrée utilisant une bande de Bollinger et une sortie en utilisant la bande de Bollinger opposée, mais nous utilisons 3 écarts-types pour l'entrée et 1 écart-type pour la sortie, L'arrêt trailing un peu plus serré.8221 Dans Unholy Grails la stratégie est utilisée sur le marché boursier australien, mais dans cet article allaient le tester sur le Nasdaq 100 au lieu de déterminer si la stratégie a un potentiel sur d'autres marchés. Les règles de trading Premièrement, voici les paramètres de test: Période: Graphiques quotidiens Univers: Nasdaq 100, en utilisant les constituants historiques pour éliminer le biais de survie, les données de données Premium Période d'essai: De 112005 à 112015. Cette période a été choisie parce qu'elle a un mélange de Les marchés boursiers et les marchés baissiers, ainsi que la volatilité élevée et faible Capitalisation de départ: 100.000 Nombre maximum de métiers simultanés: 6 Taille de position: Chaque position sera 16ème de 100.000 Profits de compoundage: Non Commissions: 10 chaque manière Leverage: 0 Maintenant pour l'entrée et la sortie règles. Dans le livre de Nicks, il utilise 100 bandes de Bollinger de période si bien faire la même chose. La bande de Bollinger supérieure sera 3 écarts de la ligne centrale, la bande inférieure de Bollinger sera 1 écart en dessous de la ligne centrale. Entrée: Achetez sur l'Open le jour après la clôture d'un stock au-dessus de la bande Bollinger Sortie: Sortez sur l'Ouvert le jour après un stock se referme au-dessous du Bollinger Bande inférieure Voici un exemple d'une entrée (10052007) et la sortie pour AAPL: Le retour annuel de la stratégie de base est presque 20 mieux que Buy hold amp avec moins de 12 le tirage. La courbe de capitaux propres de la stratégie de base montre une hausse générale des capitaux propres avec quelques périodes de prélèvement: Ajout d'un filtre de marché Un filtre de marché est utilisé pour basculer une stratégie basée sur des conditions de marché plus larges. Comme il s'agit d'un système long seulement, nous ne voulons probablement pas entrer dans les métiers dans un marché baissier si bien entrent seulement métiers lorsque l'indice est en hausse. Avec le SampP 500 l'index le plus fréquemment utilisé par les professionnels financiers, allaient l'utiliser pour le filtre d'index. Dans ce test, un marché haussier sera défini comme l'indice de clôture au-dessus de la moyenne mobile simple de 100 jours lorsque l'indice se ferme au-dessous de la moyenne mobile de 100 jours, il est un marché baissier et nous n'entrerons pas de métiers jusqu'à ce que les prix se referment au - moyenne. La moyenne mobile de 100 jours a été choisie pour correspondre à la valeur de la bande de Bollinger, d'autres longueurs moyennes mobiles peuvent fonctionner mieux, mais devront être testés. Les résultats: Le filtre d'index a amélioré la qualité de la stratégie, avec un rendement plus élevé, un abaissement plus bas et un ratio de gain de gain plus élevé avec moins de transactions. Il y a des périodes pendant l'essai où sont présentés plus de signaux d'entrée commerciale que nous pouvons prendre en utilisant un maximum de 6 positions, ainsi nous devons décider quels stocks choisir quand ceci se produit. Essayons une stratégie de classement de base afin de systématiser le processus de sélection. Quand un certain nombre d'entrées d'actions se produisent le même jour, nous devons prendre une décision sur lesquelles. Nous pourrions les choisir au hasard mais nous devrions exécuter des simulations de monte carlo pour obtenir une meilleure indication des variations possibles en utilisant cette méthode. Je préfère ajouter un simple système de classement à la stratégie afin que la sélection des actions soit complètement systématique. La stratégie de classement que je vais utiliser ici est basée sur ce que je pense que la force des stratégies est. Je m'attends à ce que la stratégie soit la plus performante soit juste après un marché baissier, soit une période de consolidation, en entrant au début d'un nouveau marché haussier ou en sortant de la consolidation et en montant plus haut. Dans ce cas, allaient essayer de classement par taux de variation au cours des 90 derniers jours, donc les actions avec le plus petit taux de changement aura une priorité plus élevée que ceux avec un taux de changement élevé. Logiquement, il est logique, mais ce que les résultats nous disent La stratégie de classement a produit un rendement annuel plus élevé, avec moins de tirage, un nombre inférieur de métiers et une meilleure victoire. Il peut ne pas avoir eu un impact trop nombreux métiers de sorte que l'ajout du classement peut ne pas être statistiquement significative, mais il fournit une méthode systématique pour choisir les stocks lorsque de multiples opportunités se présentent. La puissance de Compounding Jusqu'à présent weve vu la stratégie de base surpasse légèrement Buy Hold ampère mais avec considérablement moins de tirages. L'inclusion d'un filtre d'index et le classement par le plus petit ROC a amélioré la stratégie bien que les résultats ne soient pas en suspens. La stratégie de base avec le filtre d'index et le plus petit classement de ROC Stratégie de base avec le filtre d'index et les bénéfices d'amp de classement de ROC composés Update 274 8211 Comme demandé par Rick, voici un histogramme des distributions, avec La majorité des métiers dans la gamme de -25 à 70 et quelques métiers à 100 et plus: Avec des bénéfices composés, nous avons maintenant une stratégie qui produit plus du double des rendements de Buy Hold amp avec seulement la moitié du tirage. Le taux de gain de 73.33 et le rapport de gain de 3.33 sont également bons pour un système suivant de tendance. Il semble que la stratégie ait un certain potentiel et justifie une enquête plus approfondie. Quelques domaines de considération pourraient être: La longueur des bandes de Bollinger, différents filtres de marché, plus adaptative traîne s'arrête, le classement basé sur d'autres mesures, la convenance à d'autres marchés. Comme une copie du code AmiBroker Voulez-vous obtenir les dernières mises à jour automatiquement La meilleure façon d'être notifié lorsque de nouvelles choses est publié est de s'inscrire à la liste de courriel ci-dessous et bien être sûr de vous faire savoir: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Merci pour l'article très intéressant 8220Blast Acheter un ampli Hold avec cette bande simple Bollinger stratégie8221. I8217m en utilisant Amibroker ainsi. Est-il possible de poster (ou m'envoyer) le code de ce système Merci à l'avance. Sincères salutations, Hans van der Helm Salut Hans, I8217ve vient de vous envoyer un courriel le code AFL, espérons qu'il aide. Andrew - Merci pour l'écriture. Je suis intéressé par le afl. Appréciez votre travail à ce sujet. Merci Derrick, I8217ve vous a envoyé une copie de l'AFL. Merci pour cette grande information. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer un e-mail à l'afl Merci. Cette stratégie est la stratégie de stocks seulement Hi Casey, I8217ve seulement testé sur les stocks, mais il peut fonctionner sur futuresforex etc Je peux fournir le code AmiBroker si vous voulez le tester pour vous Nice article. Pouvez-vous s'il vous plaît envoyer le code AFL Merci Bob, I8217ve vient de vous envoyer le code AFL. Merci pour cette entrevue avec Nick et l'analyse de son système Bollinger Band. Nous nous réjouissons du code AFL. Très intéressant. Cheers John, je viens de t'envoyer le code AFL. Vraiment profiter des podcasts et de la grande information que vous fournissez. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer à travers le code AFL. Merci beaucoup, vous avez obtenu Deux choses: (a) Pourriez-vous afficher les résultats à partir de l'indice de départ Bien qu'il existe une tendance baissière, la période choisie a deux tendances haussières. B) Quelle a été la contribution d'AAPL et de GOOG dans les résultats? Si vous supprimez ces sociétés de l'indice, quel serait le résultat en disant cela parce qu'il est peu probable d'avoir des sociétés similaires dans un avenir proche. Jusqu'à quel point vos résultats sont-ils influencés par quelques points extrêmes? J'ai vérifié les résultats commerciaux et les métiers avec les meilleurs résultats weren8217t réellement AAPL ou GOOG. En fait, la stratégie n'a pas pris un commerce dans GOOG à tous et AAPL était seulement le 3ème plus haut, voici le top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Si je supprime tous les métiers AAPL, Le rendement annuel est 18.43 et DD est -23.60 donc les rendements sont légèrement inférieurs, mais who8217s pour savoir ce qui va arriver dans l'avenir 8211 AAPL peut continuer plus élevé, un autre stock pourrait prendre le relais, cette stratégie peut échouer misérablement demain, nous ne savons jamais. Merci Encore je suis préoccupé par outliers. Je serais gentil si vous pouviez ajouter au blog un histogramme de rendements par action négociée, peut-être au moins les 30 premiers. Ensuite, il sera clair si la performance était due à un peu outliers aléatoires ou en raison de la méthode. Excuses pour la demande, mais je n'ai pas les données pour le faire, sinon je le ferais. Salut Rick, I8217ve a ajouté un graphique montrant les retours. La majorité des métiers se situent dans la plage de -25 à 70, avec quelques 100 ou plus. J'espère que cela répond à vos questions. S'il vous plaît gardez à l'esprit que cette recherche n'est pas un système commercial complet, il est juste un point de départ. Le but de la recherche était de déterminer si la stratégie que Nick mentionne dans le podcast a un potentiel dans d'autres marchés. Il semble que ce soit le cas, mais des recherches plus poussées doivent évidemment être achevées avant de l'approfondir. Si vous le pouvez, je vous recommande vivement d'obtenir certaines données et d'exécuter certains de ces tests vous-même, mais je suis certain que la stratégie pourrait être améliorée afin d'être intéressé à entendre vos résultats. Grande écriture. It8217s étonnant ce qu'un système simple avec juste quelques ajustements peut faire. J'apprécierai une copie du code AFL pour que je puisse voir si je peux faire quelques autres ajustements qui pourraient aider. Merci. Hey Gav, heureux que vous l'avez apprécié. Oui, j'ai trouvé que les systèmes simples sont souvent les meilleurs, j'ai hâte d'entendre ce que vous découvrirez dans vos tests. L'AFL est en route. 8230 Blast Acheter l'amp Hold avec cette stratégie simple de bande de Bollinger Meilleur Trader de système Dans l'épisode 4 du podcast meilleur de Trader de système, Nick Radge discute des idées de commerce qu'il a utilisées pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testé et a montré des résultats très prometteurs a été une entrée à l'aide d'une bande Bollinger et une sortie en utilisant le groupe Bollinger opposé, mais nous utilisons 8230 8230 8230 Klla: Blast Buy Hold ampère avec cette simple stratégie Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 Négocier des actions, des options, des contrats à terme et des changes implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tout le monde. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.